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哥大金融经济学、数学金融、金融工程三项目比较分析

哥大金融经济学、数学金融、金融工程三项目比较分析

金融学硕士在美国名校的比例非常低已经是众所周知的事情了。其中,美国常青藤名校哥伦比亚大学的金融硕士申请一直备受中国学生青睐。不同院系下,哥大提供了三个金融学相关的硕士。包括:商学院开设的 Master of Science in Financial Economics 项目、工业工程和运筹学系下面的金融工程(MS in Financial Engineering),数学系下面的数学金融(Master in Mathematics of Finance)。那么,这三个金融相关项目差别在哪里呢?

一、课程差异

不论是先修课程要求还是未来学习的课程方面,这三个项目都存在着比较大的差异。以下列出这三个项目分别要求的先修课程:
先修课程
Master of Science in Financial Economics
Probability
Statistics
Microeconomics
Two semester of Calculus
Linear Algebra and Matrix Theory
Computer programming

Master in Mathematics of Finance
Calculus (three semesters, at least)
Linear Algebra at the level of V2010 "Linear Algebra"
Elementary Differential Equations at the level of V3027 "Ordinary Differential Equations" and Math V3028 "Partial Differential Equations"
Probability at the level of W4105 "Probability"
Statistics at the level of W4107 "Statistical Inference"
If possible, an exposure to advanced calculus and mathematical analysis at the level of W4061-4062 "Principles of Mathematical Analysis".
Applicants should also have facility with an operating system, such as Windows or LINUX, and with one of programming language such as C, C++, C#, Visual Basic, Matlab, Fortran etc.

MS in Financial Engineering
Probability
Calculus
Linear Algebra

虽然这三个项目都强调概率论、微积分、线性代数等这些数学能力,但要求的程度各异。由于金融数学项目开设在数学系下,该项目对数学能力的要求较高,学生需 要修读过至少三学期的微积分课程,其他的诸如概率论和统计等课程也需要特定层次的水平方可。录取的学生背景大多数为数学、物理工程以及计算机专业。如果商 科背景的学生有较强的数学背景也可申请。

而金融经济学项目除了数学能力、计算机编程能力外还要求学生修过微观经济学的课程。至于开设在工程学院下的金融工程项目,该项目并未严格要求学生必须修过概率论、微积分、以及线性代数这些课程,但需要具备这三个方面的背景。

除了先修课程上的差异外,这三个项目学习的方向也不同。金融经济学硕士项目其实是商学院下开设的MBA和金融PhD专业的“小融合“,它设置的课程一部分 是MBA的课程,一部分是为PhD 开设的。以下是哥大商学院官网上给出的金融经济学硕士项目的必修课程。

Required PhD Courses

(PhD) B8207 Microeconomic Analysis I (Fall first year)
(PhD) B8208 Microeconomic Analysis II (Spring-first year)
(PhD) B9311 Introduction to Econometrics (Fall first year)
(PhD) B9311 Financial Econometrics (Spring first year)
(PhD) B9302 Finance Theory I (Spring first year)
(PhD) B9311 Asset Pricing Theory (Second year)
(PhD) B9311 Empirical Asset Pricing (Second year)
(PhD) B9311 Corporate Finance Theory (Second year)
(Masters) B9312 Thesis Seminar and MS Thesis (Spring, second year)

Required MBA Level Courses

(MBA) B6302 Capital Markets (Fall, first year)*
(MBA) B6013 Accounting I (Financial Accounting) *
(MBA) B8309 Debt markets (First year)
(MBA) B8323 Asset Management (Spring first year or Fall second year)

而金融数学的硕士项目修读的课程偏重于数学方法的学习,包括Mathematics of Finance, Modeling, Stochastic Process, Linear Regression Modeling等。金融工程的MS项目主要是将工程和计量的方法运用到金融上。必修课程包括:Stochastic Models for Financial Engineering, Statistical Tools for Financial Engineering,Optimization Models and Methods for Financial Engineering,Data Analysis for Financial Engineering等。除了必修课程外,学生还可根据自己的兴趣选择不同的方向:Finance & Economics, Derivatives, Asset Management, Computational Finance/Trading Systems。


二、申请差异

在申请上,这三个项目也存在一些差别。在项目时长方面,金融数学、金融工程、以及金融经济学的项目时长分别为 1年、1年以及2年。在GRE和GMAT上,金融数学的硕士项目不要求申请一定得 提交GRE或GMAT成绩,金融工程的项目不接受GMAT成绩,而金融经济学项目GRE和GMAT都可申请。哥大商学院官网上也公布了金融经济学项目往年 录取的申请者GRE和GMAT的平均成绩,GMAT 平均720,GRE的Verbal需达到75% 以上才更有竞争力,Toefl平均110, 2015年发录取22枚,录取率仅3%。然而,从最新数据上看,金融数学项目8年间,申请人数接近翻番,从2008年720人申请陡然涨到到2015年的1229人,申请形势愈来愈严峻。


三、就业差异

虽然这三个硕士项目都旨在培养金融界的人才,但偏向还是有所不同。哥大数学系下的金融数学项目通过对学生的分析能力的培养为各大银行、金融服务公司、咨询公司以及投资银行来输送人才,包括高盛、摩根斯坦利、花期集团、美国银行、瑞士联合银行等。这个项目每年招收不超过60位的学生。商学院下的MS in Financial Economics 培养的方向为投资和商业银行、资产管理公司、咨询公司以及政策性组织等行业的就业。至于金融工程项目的申请者,就业去向和金融数学项目相似,学生毕业后主要从事风险管理、金融分析以及咨询行业,也有学生从事软件开发的职业。
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