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浅谈金融工程择校标准及中下档学校选择

楼主美本UIUC毕业,主申15FA金融工程。1月底被CMU拒了以后一直没有其他结果,上周拿到第一个OFFER已经决定去哈佛了。从去年6月准备考GRE到现在,半年的时间感触还是很多的,所以把他们记录下来和后来人分享。希望能够帮到学弟学妹们一二。

一。免责声明及初衷
写这篇文章的初衷就是在选校的过程中,乃至选offer的阶段,发现我们申MFE的学生们都特别纠结。犹豫MFE的项目同质化比较严重,唯一的quantnet专业排名又只是私人论坛的排名,并很有公信力。基本上第一档的学校NYU,CMU, 哥大MFE要纠结。第二档CORNELL和哥大MAFN要纠结。这种纠结也就算了,毕竟说是实话去哪个也不会错,在往后一些GT,UIUC,FORDHAM, NYU-POLY也要纠结。
top学校的选择仁者见仁智者见智,毕竟大牛们各有各的理由。对于中下档offer的选择,我觉得很多同学还是依赖于口口相传,非常主观的判断。本文仅从我自身选校的经验,为学弟学妹选校或者选offer提供参考。

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4。课程设置。金融工程说到底学两个东西1,数学理论2,编程。找工作的时候,大牛是什么都牛逼。一般人是数学或者编程牛逼一个。数学也不会,编程也写不出来的人什么项目出来的也找不到工作啊。编程没什么好说的,数学理论方面,又勉强可以分P,Q两种。Q是传统的derivative pricing theory, stochastic calculus,PDE,一般卖方用的比较多。传统的pricing是基于解各种PDE的,所以以前那些物理学PHD在街上所向披靡。P是基于data的数据分析,例如econometrics,time series,一般买方,hedge fund,algo firm用得比较多。08年金融危机以后,随着业界对于risk方向的重视,很多MFE项目加了很多risk的课。这个方向也相对比较容易找工作。
A档:非常全面的课程设置,intensive的编程课,至少一个学期,P和Q方向的课程都很全面,risk也由cover或者至少有选修。最牛逼的自然是CMU,对照网上的curriculum看看,每个方向都很balance。financial computing更是一年的课程。NYU,哥大MFE也是同样的balance。Gatech是我从这个角度上很喜欢的学校,stochastic calculus可以学两个学期,正经的编程课也有两个,还有若干统计方向的课以及algo trading课也都有。
B档:并不是每个方面都很强,但是牛逼在认准一个方向使劲操,最典型的就是cornell,根本没有正经编程课。自学编程通过理论课上的实践自行磨练,但是耐不住人家认准risk死操啊,毕业以后很多人去citi risk了,就业也很好。哥大MATHFIN的core又两门stochastic,一门统计,也是死磕数学的样子,这个项目我觉得非常好的就是你可以通过选修课,根据自己的目标来着重选课。另外一个值得一提的是UW得项目,一副死磕R语言的架势,所有课程,从pricing到algo trading全部都是用R,出来以后就是一计在手干什么都行的状态,找工作的话对于用R得岗位没有任何问题。
C档:方向上覆盖的还算全面,但是课程的时间,强度不太够。例子,UCLA, stochastic calculus, 编程,统计都只有一个学期,反倒是要求修一部分accounting的内容。从课程设置上可以看出,ucla并不是一个非常technical的项目。UIUC也是类似,stochastic一个学期,computational finance一个学期,但是却要上两个一学期的金融入门课。
D档:搞笑型,自己都不知道自己干什么,各个学院的课瞎拼乱凑。这样子的学校目前还没发现。

5.就业数据。所有孩子们最关心的就是就业数据,感觉有点像学生的GPA。首先不把statistics放在主页上的学校绝对第三档。另外就是注意国内就业和国外就业的比例,一般很少有学校单独算percentage,但是你可以从employer的名字上看出来。
A档:数据放在网上的,少于20%的人亚洲就业,NYU,UCB,CMU,CORNELL,哥大MFE,Baruch
B档:数据放网上,但是不显示亚洲就业比例,把中国的工作和北美的工作和在一起算。例如UIUC。


总共20多个employer,一小半中国的。花钱出来的mfe的,就算是傻子也能在国内托关系找券商和银行的分析师啊。所以这个就业的成果水分就比较大
C档:数据放网上,只显示employer不显示就业率的,例如fordham,bu,Gatech QCF
D档:网页上找不到就业数据,例如chicago,WPI,


三。中下档学校选校
这一部分纯属个人观点,最牛逼的项目不说了,是在选不好就抽签吧。录得比较多的,比较难选择的大众校我是这样排的。哥大MAFN ~ Gatech QCF 》Chicago ~ UCLA ~ Rugters ~ UW ~ UIUC 》 JHU~ NYU-POLY ~ FORDHAM > IIT, RPI若干“你是啥”学校
原因实在没时间写了,基本上就是基于上面分析的标准综合一下。仅供参考,不服千万不要来辩。
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