上来先要三分钟自我介绍,吓尿了,照着面试别的学校的念了一下,也就说了一分半。。他评价说感觉我跟我自己介绍的挺像的。。
然后问programming skills,回答下学期要上c++,他就没有再问。。
再然后问了大学课程financial engineering和options,futures and other derivatives这两个课有什么不一样。。还有financial engineering experiment这个课是干嘛的。。完全没有想到会问这些,就不知道自己说了什么了。。他又说听你讲experiment这个课应该讲了很多models吧,我回答比较犹豫,他就笑了。。
正式开始tech
1、pros and cons of BS model
2、implied volatility;volatility smile;又问既然有了volatility smile这个问题,怎么修正它(bs model),本人实在不知,他就说这不要紧没关系什么的。。
3、二叉树,求put price:s=10,明天50%变成20,50%变成5,k=10,r=0. 本人算delta的时候正负弄错了,又被他说了半天。。
算完问我那相同条件call price多少,我说the same,他说explain,我脑子没转就说要不就有套利了啊,折腾半天最后他提醒说put call parity,我才反应过来用这个答。。
4、difference between forward contract and options; what do you pay to enter a forward contract。总算是个一次答对的问题。